فكرة مؤشر الفولنجر باند (BB) مشابهة لفكرة الحاويات المتحركة (MA envelopes) التي تم مناقشتها في الفصل السابق، ويُستخدمان لتحديد نقاط الفتح المثلى في الفوركس وأسواق المال الأخرى. وعلى عكس الحاويات المتحركة، فإن الفولنجر باندز يُطبق على نطاق واسع لتحليل الأسواق العرضية.
تُمثل الفولنجر باندز منحنيين يُغلقان عند مسافة معينة من المنحنى المتحرك. ورغم ذلك، فإن هذه المسافة ليست ثابتة، على عكس الحاويات المتحركة، بل تكون مساوية لقيمة انحراف المعيار (الانحراف المعياري) ضربها بمعامل محدد. والانحراف المعياري هو مقياس رياضي وهو جذر تربيعي للتشتت. وهذه المفاهيم مرتبطة مباشرةً بنظرية الاحتمالات والإحصاء الرياضي، وتحليلها التفصيلي يتجاوز حدود التعليم في بوابة معلومات الفوركس.
تقوم منصات التداول برسم الفولنجر باندز تلقائيًا، ولكن يمكن للقارئ الفضولي أن يتعرف على الصيغة لحساب الانحراف المعياري من خلال [http://en.wikipedia.org/wiki/Standard_deviation هذا الرابط].
الصيغة الرياضية لرسم الفولنجر باندز هي:
'
BB = MA ± k * stdDev,
'
حيث MA هو المتوسط المتحرك، و stdDev هو الانحراف المعياري، و k هو معامل الانحراف المعياري.
يمكن استخدام أي نوع من المتوسط المتحرك، ولكن يستخدم عادة المتوسط المتحرك البسيط. ووفقًا لنظرية الاحتمالات، إذا تم رسم الانحرافات المساوية للانحراف المعياري في كلا الاتجاهين من المتوسط، فإن لا يقل عن 68.26% من القيم العشوائية ستتبع الخط المكون. وإذا تم رسم الانحرافات المساوية لضعف الانحراف المعياري من المتوسط، فإن لا يقل عن 95.44% من القيم ستتمكن من الدخول إلى هذا الفاصل. بالنسبة للانحراف المعياري الثلاثي، يزداد هذا العدد إلى 99.73% من القيم. هذه البيانات صحيحة، إذا كانت القيم تتوزع بشكل طبيعي، والتي يمكن تطبيقها جزئيًا على سوق الفوركس.
عند تشكيل الفولنجر باندز، يُستخدم معامل الانحراف المعياري k بقيمة 2 بشكل أكثر تكرارًا. بمعامل يساوي 2، حوالي 95% من جميع الأسعار تدخل في نطاق الأسعار المحدود بواسطة الخطوط المنحنية. يمكن استخدام الفولنجر باندز على الأسواق العرضية نظرًا لأن قيمة الانحراف المعياري، التي تكون العامل الرئيسي في البناء، تأخذ في الاعتبار سرعة تغيير الأسعار. لحساب قيمة الانحراف المعياري، يتعين اختيار قيمة فترة العد. يُستخدم نفس القيمة مثل معامل التلميع MA عادةً. يحتوي مؤشر الفولنجر باندز على بعض الميزات المثيرة للاهتمام للتحليل. إذا كانت الأسعار تتغير ضمن نطاق أفقي، ولا توجد اتجاهات واضحة في الفوركس، فإن حالة الفولنجر باندز ستكون عبارة عن ضغط في النطاق (band squeeze). إذا بدأت اتجاهات جديدة في التكوين، ستبدأ الفولنجر باندز في التحرك جانبًا. كلما استمرت الفولنجر باندز في النطاق
الأفقي لفترة أطول، زادت قوة الانقطاع التالي مع تكوين اتجاه جديد، وكلما زادت سرعة انفصال الفولنجر باندز.
بالنسبة لمؤشر الفولنجر باندز، فإن كل ما يُطبق على حاويات المتوسط المتحرك يكون صحيحًا. أي أن الأسعار يجب أن تميل نحو المتوسط. لمس وتقاطع الخط المنحني العلوي أو السفلي يشير إلى الانحراف المفرط (احترار السوق) ومن المرجح أن يترافق بحركة تصحيحية نحو المتوسط. في هذا الوضع، فإن العودة عادةً لا تقل عن قيمة مقياس المتوسط. الاستثناء هو عندما يكون هناك اتجاه واضح على السوق بعد تماسك الأسعار على المدى الطويل في النطاق الأفقي. في الرسم البياني، يُظهر هذا الوضع من خلال انتشار حاد للخطوط بعد موقفها الطويل في النطاق الضيق.
بشكل عام، تُعدّ انقباض الفولنجر باندز - أو ظهور عنق معين - إشارة قوية نسبيًا، وتُتوافق مع الانضياح القوي لتغيير الأسعار، ويُمكن رؤيتها بسهولة على الرسم البياني. مثل هذا التصاق يدل على الوضع غير الطبيعي في السوق، وفي وقت لاحق ستتبعه حركة واسعة مع تكوين اتجاه جديد صاعد أو هابط.
يعمل مؤشر الفولنجر باندز بشكل جيد على جميع أنواع الرسوم البيانية، بدءًا من الرسوم البيانية بالدقائق وحتى الرسوم البيانية بالأيام. ولكن عند اتخاذ قرار بشأن فتح أو إغلاق موقع، يجب ألا يعتمد المرء على مؤشر واحد فقط. يجب دائمًا أن يكون الحكم مدعومًا بعدة مؤشرات. كلما استخدمت المزيد من الأدوات لتوقع تغيير الأسعار في سوق الفوركس، زادت موثوقيتها.
تُمثل الفولنجر باندز منحنيين يُغلقان عند مسافة معينة من المنحنى المتحرك. ورغم ذلك، فإن هذه المسافة ليست ثابتة، على عكس الحاويات المتحركة، بل تكون مساوية لقيمة انحراف المعيار (الانحراف المعياري) ضربها بمعامل محدد. والانحراف المعياري هو مقياس رياضي وهو جذر تربيعي للتشتت. وهذه المفاهيم مرتبطة مباشرةً بنظرية الاحتمالات والإحصاء الرياضي، وتحليلها التفصيلي يتجاوز حدود التعليم في بوابة معلومات الفوركس.
تقوم منصات التداول برسم الفولنجر باندز تلقائيًا، ولكن يمكن للقارئ الفضولي أن يتعرف على الصيغة لحساب الانحراف المعياري من خلال [http://en.wikipedia.org/wiki/Standard_deviation هذا الرابط].
الصيغة الرياضية لرسم الفولنجر باندز هي:
'
BB = MA ± k * stdDev,
'
حيث MA هو المتوسط المتحرك، و stdDev هو الانحراف المعياري، و k هو معامل الانحراف المعياري.
يمكن استخدام أي نوع من المتوسط المتحرك، ولكن يستخدم عادة المتوسط المتحرك البسيط. ووفقًا لنظرية الاحتمالات، إذا تم رسم الانحرافات المساوية للانحراف المعياري في كلا الاتجاهين من المتوسط، فإن لا يقل عن 68.26% من القيم العشوائية ستتبع الخط المكون. وإذا تم رسم الانحرافات المساوية لضعف الانحراف المعياري من المتوسط، فإن لا يقل عن 95.44% من القيم ستتمكن من الدخول إلى هذا الفاصل. بالنسبة للانحراف المعياري الثلاثي، يزداد هذا العدد إلى 99.73% من القيم. هذه البيانات صحيحة، إذا كانت القيم تتوزع بشكل طبيعي، والتي يمكن تطبيقها جزئيًا على سوق الفوركس.
عند تشكيل الفولنجر باندز، يُستخدم معامل الانحراف المعياري k بقيمة 2 بشكل أكثر تكرارًا. بمعامل يساوي 2، حوالي 95% من جميع الأسعار تدخل في نطاق الأسعار المحدود بواسطة الخطوط المنحنية. يمكن استخدام الفولنجر باندز على الأسواق العرضية نظرًا لأن قيمة الانحراف المعياري، التي تكون العامل الرئيسي في البناء، تأخذ في الاعتبار سرعة تغيير الأسعار. لحساب قيمة الانحراف المعياري، يتعين اختيار قيمة فترة العد. يُستخدم نفس القيمة مثل معامل التلميع MA عادةً. يحتوي مؤشر الفولنجر باندز على بعض الميزات المثيرة للاهتمام للتحليل. إذا كانت الأسعار تتغير ضمن نطاق أفقي، ولا توجد اتجاهات واضحة في الفوركس، فإن حالة الفولنجر باندز ستكون عبارة عن ضغط في النطاق (band squeeze). إذا بدأت اتجاهات جديدة في التكوين، ستبدأ الفولنجر باندز في التحرك جانبًا. كلما استمرت الفولنجر باندز في النطاق
الأفقي لفترة أطول، زادت قوة الانقطاع التالي مع تكوين اتجاه جديد، وكلما زادت سرعة انفصال الفولنجر باندز.
بالنسبة لمؤشر الفولنجر باندز، فإن كل ما يُطبق على حاويات المتوسط المتحرك يكون صحيحًا. أي أن الأسعار يجب أن تميل نحو المتوسط. لمس وتقاطع الخط المنحني العلوي أو السفلي يشير إلى الانحراف المفرط (احترار السوق) ومن المرجح أن يترافق بحركة تصحيحية نحو المتوسط. في هذا الوضع، فإن العودة عادةً لا تقل عن قيمة مقياس المتوسط. الاستثناء هو عندما يكون هناك اتجاه واضح على السوق بعد تماسك الأسعار على المدى الطويل في النطاق الأفقي. في الرسم البياني، يُظهر هذا الوضع من خلال انتشار حاد للخطوط بعد موقفها الطويل في النطاق الضيق.
بشكل عام، تُعدّ انقباض الفولنجر باندز - أو ظهور عنق معين - إشارة قوية نسبيًا، وتُتوافق مع الانضياح القوي لتغيير الأسعار، ويُمكن رؤيتها بسهولة على الرسم البياني. مثل هذا التصاق يدل على الوضع غير الطبيعي في السوق، وفي وقت لاحق ستتبعه حركة واسعة مع تكوين اتجاه جديد صاعد أو هابط.
يعمل مؤشر الفولنجر باندز بشكل جيد على جميع أنواع الرسوم البيانية، بدءًا من الرسوم البيانية بالدقائق وحتى الرسوم البيانية بالأيام. ولكن عند اتخاذ قرار بشأن فتح أو إغلاق موقع، يجب ألا يعتمد المرء على مؤشر واحد فقط. يجب دائمًا أن يكون الحكم مدعومًا بعدة مؤشرات. كلما استخدمت المزيد من الأدوات لتوقع تغيير الأسعار في سوق الفوركس، زادت موثوقيتها.
