Fórmula e configurações do indicador CCI: descrição, ajuste e aplicação

O indicador CCI mede o desvio de um preço atual de um instrumento em relação ao seu preço médio. Valores altos do indicador CCI sugerem que o preço atual é incomumente alto em comparação com o preço médio, enquanto valores baixos indicam que o preço atual está muito baixo. Apesar de ser denominado índice cci, este indicador é aplicável a qualquer instrumento financeiro.

O indicador CCI pode ser aplicado de duas maneiras:

1. Para definir desvios

O desvio ocorre quando um preço atinge um novo pico, mas o indicador CCI não consegue subir acima dos máximos anteriores. Normalmente, esse desvio clássico é seguido por uma correção de preço.

2. Para definir zonas de sobrecompra ou sobrevenda

O índice do canal de commodities geralmente oscila na faixa de ± 100. Valores acima de +100 indicam as condições de sobrecompra e a possibilidade de um declínio corretivo, enquanto valores abaixo de -100 mostram condições de sobrevenda e uma possibilidade ou um aumento corretivo.

Cálculo

1. Encontre o preço médio. Para isso é necessário somar o maior e o menor preço de fechamento de cada barra e dividir a soma por 3:

TP = (HIGH + LOW + CLOSE) / 3

2. Calcule a média móvel simples de n períodos dos preços médios:

SMA (TP, N) = SUM [TP, N] / N

3. Subtraia o SMA obtida (TP, N) dos preços médios TP de cada período n anterior:

D = TP - SMA (TP, N)

4. Calcule a média móvel simples de n períodos dos valores absolutos D:

SMA (D, N) = SOMA [D, N] / N

5. Multiplique a SMA encontrada (D, N) por 0,015:

M = SMA (D, N) * 0,015

6. Divida M por D:

CCI = M / D

Onde:

HIGH - o preço máximo em uma barra

LOW - o preço mínimo em um bar

CLOSE - o preço de fechamento

SMA - a média móvel simples

SUM - a soma

N - vários períodos usados ​​para cálculo.